أفضل أنظمة التداول الميكانيكية

الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
كيفية تحميل مجانا أوهلك التاريخية كريبتوكيرنسي البيانات اليومية باستخدام النصي الثعبان.
مع بيتكوين مؤخرا تصل إلى أعلى من 11،000 دولار أمريكي لكل علامة بتك وغيرها من كريبتوكيرنسيز مثل إثيريوم اكتساب الجر كذلك، فقد أصبح الآن مكانا شائعا للناس للبدء في تطوير أنظمة التداول للمساحة كريبتوكيرنسي. قضية واحدة مع هذا هو أن البيانات كريبتوكيرنسي هو بأي حال من الأحوال مركزية & # 8211؛ مثل بيانات الفوركس العادية & # 8211؛ مما يجعل من الصعب على التجار الحصول على مصدر بيانات تاريخية جيدة. العديد من مستودعات البيانات المتوفرة على الإنترنت ليست مجانية & # 8211؛ شحن حتى آلاف الدولارات للبيانات & # 8211؛ بينما تحتوي بيانات أخرى على بيانات لا يتم تحديثها بانتظام (مثل مصدر بيانات كاجل). اليوم أنا ذاهب للحديث عن وسيلة سهلة وموثوق بها للحصول على بيانات كريبتوكيرنسي، مما يسمح لك لتحديث البيانات الخاصة بك وقتما تشاء والحصول على سنوات من البيانات التاريخية اليومية للعديد من كريبتوكيرنسيز والتبادلات مختلفة في بضع ثوان فقط.
على الرغم من أن التبادلات المختلفة تقدم واجهات التي تسمح لنا بتحميل البيانات من كل واحد منهم أنها مرهقة جدا لتنفيذ حل منفصل لتحميل البيانات من كل تبادل كريبتوكيرنسي مختلفة. لحسن الحظ هناك موقع يسمى كريبتواتش التي جمعت البيانات كريبتوكيرنسي من عدة تبادلات مختلفة إلى وسيلة سهلة لاستخدام الموارد. حتى أفضل، كريبتواتش يقدم أبي ريست التي تسمح لنا بسهولة الوصول إلى خدمتهم من أجل الحصول على البيانات التاريخية والمعلومات كريبتوكيرنسي العامة (حتى بيانات النظام كتاب). اليوم نحن في طريقنا للاستفادة من وظيفة طلب أوهلك من أجل تحميل البيانات التاريخية من خوادمهم من أي وسيط معين التي تهمنا.
السيناريو لقد نشرت أعلاه يسمح لك بسهولة الحصول على كريبتوكيرنسي أوهلك البيانات اليومية عن أي تبادل / زوج تريد أن يتم ذلك من قبل كريبتواتش. يجب تنفيذ البرنامج النصي للثعبان باستخدام المعلمات & # 8220؛ - p & # 8221؛ (بير) و & # 8220؛ - e & # 8221؛ (الصرف) التي أقول ذلك بالضبط ما تبادل / زوج تركيبة تريدها. على سبيل المثال تشغيل البرامج النصية أعلاه باستخدام الأمر & # 8220؛ بيثون script. py - p بتكوسد - e كراكين & # 8221؛ سوف تحميل جميع البيانات التاريخية المتاحة ل بيتكوين (ل كراكين هذا هو 2018-2017)، ثم يتم طباعة البيانات على محطة وحفظها أيضا في ملف كسف للتحميل في المستقبل / استخدام دون الحاجة إلى الاتصال بالخوادم مرة أخرى. أسعار أوهلك يبدو أن أسعار العطاءات والمنطقة الزمنية للشموع هو غمت 0: 00.В.
استخدام هذا البرنامج النصي لديه بعض القيود أيضا، عند استخدام خوادم كريبتواتش لك & # 8217؛ تقتصر على كمية معينة من الوقت الخادم في الساعة، لذلك فمن فكرة جيدة لتجنب استدعاء البرامج النصية التي تطلب الكثير من البيانات في كثير من الأحيان. إذا كنت ترغب في تحديث بياناتك بشكل متكرر، فيجب عليك تعديل مكالمات أبي ومعالجة داتافريم إلحاق وتعديل ملف السجل الكامل الذي تم تنزيله بالفعل بدلا من الحاجة إلى إعادة تنزيل مجموعة البيانات السابقة بأكملها في كل مرة. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه يمكنك أيضا طلب الشموع لأطر زمنية أخرى إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن سيكون لديك لتعديل المكالمات للقيام بذلك (يمكنك الرجوع إلى وثائق كريبتواتش لمزيد من المعلومات حول المكالمات المعلمة لوظائف أبي هذه). بالنسبة إلى الأطر الزمنية الأقل، سيكون إجمالي البيانات المتاحة أقل و & # 8211؛ إذا كانت داتافريم صغيرة جدا & # 8211؛ سوف تحتاج على الأرجح عدة ساعات والمكالمات منظم مع قبل / بعد المعلمات بشكل صحيح الحصول على كافة البيانات في قطع.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن هناك العديد من المكتبات بيثون للتفاعل مع كريبتواتش أبي & # 8211؛ مثل هذا واحد وهذا واحد & # 8211؛ لم أستطع الحصول على أي من هذه المكتبات للعمل بشكل صحيح حيث أن معالجة البيانات الخاصة بهم بدت دائما تعطيني الأوقات غير الصحيحة عند طلب بيانات أوهلك، وربما يرجع ذلك إلى بعض القضايا مع كيفية هذه المكتبات تحليل قيم أوهلك العودة. أسهل طريقة وجدت للحصول على البيانات كانت في الواقع كتابة استدعاء أبي ريست نفسي ومن ثم تحليل قيم جسون عاد يدويا لوضعها في داتافريم الباندا. إلى جانب تبين لك كيفية تحميل البيانات يظهر البرنامج النصي أيضا لك كيفية الحصول على البيانات في داتافريم الباندا، وهو شيء مفيد جدا إذا كنت ترغب في إجراء بعض التداول أو تحليل البيانات في الثعبان باستخدام هذه مجموعات البيانات.

تسخير قوة أنظمة التداول الميكانيكية.
. و سوبيرشارج التداول الخاص بك عن طريق أتمتة ذلك!
أنظمة التداول الميكانيكية هي واحدة من أعظم التطورات في تاريخ التداول. تشغيلها، وربطها إلى وسيط الخاص بك، وأنها سوف التجارة بالنسبة لك. ومع ذلك، فإن تطوير نظام ميكانيكي جيد ليس دائما من السهل جدا، وخاصة إذا لم تكن على بينة من العديد من المزالق المعنية. على الرغم من اشتهر إيريك لبعض من نهجه تقديرية، وقال انه حصل على بدء بناء أنظمة التداول الآلي قبل فترة طويلة من وجود Wave59 حتى وجدت. من أيامه التداول نظم سندات الخزينة في كبوت، من خلال عمله إنشاء صندوق خاص للتجارة إس، لديه أكثر من عشرين عاما من الاختبار، والتبديل، وابتكار النظم الميكانيكية لتداول الأسواق المالية.
هذا بالطبع هو كل شيء عن أنظمة التداول الميكانيكية. كيفية تقييمها، وكيفية بناءها، وكيفية التجارة بها. ولكن في الأزياء Wave59 نموذجية، ونحن في طريقنا للذهاب عن القيام بذلك بشكل مختلف قليلا. على عكس كل كتاب الأنظمة الأخرى في الوجود، سوف تتعلم من خلال اتخاذ ما عدا الفعلية، وأنظمة العمل التي إيريك قد استخدمت في الأسواق الحية على مر السنين. هذه ليست بومبد أسفل، على سبيل المثال فقط النظم، ولكن الحياة الحقيقية، وأساليب التداول الفعلية التي يمكنك اتخاذها اليوم وتنفيذها في التداول الخاصة بك. يتم الكشف عن كل شيء تماما، بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر كسكريبت، لذلك إذا كنت ترغب في مجرد تخطي الكتاب والتجارة النظم، انتقل لذلك. يمكنك العثور على البرامج النصية في الملحق.
هذا هو أكبر كتاب قمنا بنشره من أي وقت مضى، وهو مكتظ كامل من أفكار النظام والتقنيات، فضلا عن أنظمة العمل بشكل كامل. ويرد أدناه موجز موجز لجدول المحتويات.
الفصل 1 مقدمة.
يناقش إيجابيات وسلبيات التداول بالنظام عند مقارنته بالتداول التقديري. النظم لديها بعض المزايا المتميزة. على وجه التحديد، فإنها تجنب الكثير من القضايا من الإجهاد وعلم النفس التي تعاني من التجار التقديري، فإنها يمكن أن تنفذ تقنيات معقدة جدا للإنسان لإتقان، وأنها يمكن بسهولة أن يستفيد من ذلك لتحويل الحسابات الصغيرة إلى تلك ضخمة بشكل لا يصدق. أفضل للجميع، فإنها يمكن أن تفعل كل ذلك دون الحاجة إلى التفاعل البشري، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين لديهم أشياء أفضل للقيام خلال النهار من التحديق في الرسوم البيانية السعر.
الفصل 2: ​​شرح تقرير النظام.
أنظمة التداول الجيدة والسيئة على حد سواء لديها طرق مميزة جدا لاقول لكم ما اذا كانوا سيواصلون العمل عند المضي قدما في المستقبل. بعد العمل من خلال هذا الفصل، سوف تفهم أساسيات كيفية تقييم نظام، وسوف اكتساب الخبرة باستخدام هذه الأساليب ونحن نأخذ مناقشة ومناقشة جيدة (والسيئة!) نظم العمل إلى الأمام من خلال الكتاب.
الفصل الثالث: ويليام تيل بوندز.
وقد تم تطوير هذا النظام على طول الطريق في عام 1997، وكان يستخدم بنشاط ليس فقط في الحسابات الشخصية إيريك، ولكن أيضا في حسابات شركائه عندما كان يعمل في مجلس التجارة. في السنوات التي تم تداولها بنشاط، سحق هذا النظام سوق بوند مع دقة تقترب من 90٪. على الرغم من أنه الآن نظام قديم، وقد تغيرت العقود الآجلة بوند بشكل ملحوظ في السنوات ال 16 الماضية، والأفكار الأساسية وراء هذه الطريقة لا تزال صالحة، وإذا دقة هو فنجان من الشاي الخاص بك، وسوف يكون من الصعب العثور على أي شيء يمكن عقد شمعة لهذا.
لإعطائك طعم، وهنا تقرير النظام من واحد فقط من تسعة عشر أنماط الفردية التي تدخل في هذه الطريقة:
لاحظ رقم الدقة. وكان أكثر من 91٪ من الصفقات الفائزين، مع أسوأ خسارة متتالية من أي وقت مضى مجموعة من اثنين من الخسائر على التوالي. وقد تم تشغيل هذا التقرير النظام من عام 1990 حتى عام 2018، ويستمر هذا النمط كرنك بعيدا كما كان على مدى السنوات ال 16 الماضية على التوالي على البيانات الحية.
يمكن أن تكون جميع الأنظمة لتكون دقيقة للغاية، وبعد قراءة من خلال الفصل وليام تل، عليك أن تعرف بالضبط كيفية بناء 70٪، 80٪، وحتى 90٪ أنظمة دقيقة. الأساليب التي تؤدي إلى هذا المستوى من الدقة هي عالمية، لذلك إذا كان لديك بالفعل نظام تريد، خلاف يمكنك تحويله إلى نظام مفرط الدقة أيضا، ببساطة عن طريق إضافة بعض التغييرات على الطريقة التي تدخل والخروج الصفقات الخاصة بك.
الفصل الرابع: مغالطة التحسين.
في هذا الفصل، سنلقي نظرة على ترحيل المعلمة، حيث تعمل مجموعة المعلمات المحسنة سنة واحدة، ولكنها تفشل بعد ذلك في الخطوة التالية. هذه الظاهرة من الأسواق هي السبب الرئيسي وراء العديد من النظم التي تم العثور عليها للبيع في الإعلانات المبوبة في الجزء الخلفي من المجلات التجارية تفشل في الحصول على أي وقت مضى دولار من الأرباح عندما تداولت الحية. إذا كنت قد اشتريت أي وقت مضى واحدة من تلك الطرق، وانت تعرف ما أتحدث عنه!
لن نغطي فقط ما هي القضايا التي تسبب الهجرة المعلمة، ولكننا سوف نناقش أيضا الحل. لإثبات أن لدينا حل يعمل، سنقوم في الواقع بناء نظام يجعل بسيط متحرك متوسط ​​عمليات الانتقال مربحة! نعم، يمكن تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال لكسب المال عند التداول في بيانات خارج العينة، ولكن فقط إذا كنت تستطيع حل مشكلة ترحيل المعلمة. فهم هذا المفهوم الأساسي واحد سيوفر لك من ساعات لا تحصى من العمل التنموي غير المربح، وسوف تسمح لك لبناء أنظمة قوية للغاية التي لن تنهار لأنها تتحرك إلى الأمام إلى البيانات غير المرئية.
الفصل 5: نظم الانعكاس.
إن نظم الإرجاع المتوسط ​​هي فئة من الأنظمة التي، عندما تنفذ بشكل صحيح، قوية للغاية ومربحة. بمجرد فهم المفهوم الأساسي، فهي أيضا من السهل جدا لتصميم. تحقق من هذا واحد من الكتاب، والتي يمكن تشغيلها مع اثنين فقط من خطوط البرمجة:
الفصل السادس: وقف الخسائر والأهداف وغيرها من الطرق لانقاص المال.
هذا الفصل ينتهك بعض الأساطير. واحدة من أسوأ الأمور المطلقة يمكنك القيام به لنظام ميكانيكي هو إضافة توقف على أساس الدولار والأهداف لذلك. ولكن لأي سبب من الأسباب، يتم هذا الخطأ كل يوم من قبل المطورين نظام المبتدئين والتجار. هناك طرق أفضل لحماية حسابك من الخسائر، وتقنيات أفضل لاستخدامها في التداول الخاص بك. وهذا ينطبق أيضا على التجار تقديرية. قد لا تدرك ذلك، ولكن الأدوات نفسها التي تستخدمها لحماية نفسك ضد الخسائر قد تكون في الواقع أيضا السبب في التداول الخاص بك لا تولد أي أرباح. تعلم الحقيقة حول توقف والأهداف، والبدء في استخدام التقنيات التي تساعد في الواقع كنت توليد الأرباح بدلا من الخسائر.
الفصل السابع: النظام القمري.
كثيرون في المجتمع Wave59 قد يكون بعض الألفة مع نظام القمر إيريك، قدم لأول مرة في مؤتمر بويروسر 2018. يستعرض هذا الفصل علم التنجيم الكروي، طريقة جديدة لتحديد جوانب الكواكب، ويناقش الوظائف داخل Wave59 التي تسمح بتطبيق هذه التقنية في أنظمة التداول. على عكس أسترو نموذجية، يمكننا باكتست علم التنجيم كروية، وإثبات أنه في الواقع لا توفر حافة التوقيت. أي نوع من الحافة؟ راجع المخطط أدناه:
إذا كنت قد فكرت في أن القمر والشمس قد يكون لهما بعض التأثير على الأسواق، فإن منحنى الأسهم هذا يثبت أنك صحيح. هذا الفصل يمر من خلال بناء نظام أسترو من الألف إلى الياء، على طول الطريق من الأفكار النظرية وراء علم التنجيم كروية، من خلال تنفيذ وضبط النهج على داو.
بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بهذا النظام (أو التداول بالفعل نسخة منه)، عليك أن تكون مهتمة في بعض العمل المنجز على كوكب الزهرة، والذي يوفر نقطة انطلاق لتطوير شيء أكثر قوة من النظام القمري الأساسي.
الفصل الثامن: تعلم الآلة.
يناقش هذا الفصل خوارزميات التعلم الآلي المتاحة في Wave59، سواء في منصة PRO2 الحالية، فضلا عن منصة PRO3 القادمة. بالإضافة إلى نظرة عامة على التكنولوجيات، وسوف نقوم أيضا تقييم النظم الفعلية التي بنيت باستخدام كل من خلايا النحل والخوارزمية الجينية أدوات جديدة.
بعد أن أصدر إيريك نظرية موحدة للأسواق منذ أكثر من عام، ذهب إلى فترة من أعمال التنمية المكثفة جدا مما أدى إلى إنشاء مساعد البحوث الاصطناعية. إعطاء مساعد مختلف النظم وأفكار النظام، واستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكنك جعل قفزات فعالة للغاية في إنشاء أنظمة التداول الميكانيكية. ما مدى فعالية هذه القفزات؟ تحقق من الرسم البياني أدناه، الذي تفاصيل نظام التداول إس المتقدمة باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة:
في الاختبار، جعل هذا النهج ما يقرب من 200K $ تتداول عقد واحد من إس منذ عام 2000. وهو ما يزيد على 60٪ من صفقاتها ولم يحدث أبدا سنة خاسرة. ما الذي يستخدمه؟ أولتراسموث الزخم، واحدة من المؤشرات الفنية الأساسية في Wave59. أنا متأكد من أن الكثير من الناس على دراية بهذا المؤشر، ولكن أشك في أن الكثيرين كانوا قادرين على استخدامه بمهارة كما فعلنا برنامج تعلم الآلة. لا حاجة إلى الكمال محاولة لقراءة هذه الأداة بعد الآن، مجرد السماح لهذا النظام أعتبر وتشغيل.
يعرض هذا الفصل أربعة أنظمة تعتمد على خوارزميات التعلم الآلي، واثنين من تطويرها مع التكنولوجيا هايف، واثنين وضعت مع الأدوات الجديدة المتاحة في PRO3. ويمكن استخدام جميع هذه الأنظمة الأربعة في أحدث طبعات Wave59.
الفصل التاسع: الأرقام العشوائية.
بعض مناهج الخروج، مثل معظم توقف على أساس الدولار، وسوف تأخذ نظام جيد وتحويله إلى خاسر متسق. البعض الآخر يمكن أن يأخذ نظام متواضع وتحويله إلى نجم الصخرة. هذا الفصل يناقش واحدة من أكثر التقنيات المدهشة في الدورة، نهج الخروج قوية جدا أنه يعمل فعلا عند استخدام إشارات دخول عشوائي تماما.
تحقق من منحنى الأسهم أدناه:
هذا الرسم البياني يأتي الحق في الخروج من الكتاب، ويظهر ما كان يمكن أن يحدث لحساب نظري قد اشترى وبيع كل شريط واحد على إس وتنفيذ هذا النظام خروج في كل واحد من تلك الصفقات. وبعبارة أخرى، وهذا هو نتيجة لاتخاذ كل التجارة الممكنة واحدة المتاحة في إس منذ عام 2000 باستخدام هذا النهج الخروج. وبما أننا نتتبع كل من شراء وبيع كل شريط والاتجاه والتوقيت إلغاء بعضها البعض، وكل ما نترك مع هو نتيجة لكيفية إدارة تلك الصفقات.
والنتيجة العملية للقيام بهذا الاختبار هي أن لدينا الآن طريقة الخروج التي يمكن استخدامها في الواقع كمؤشر التداول من تلقاء نفسها، بغض النظر عن إشارة دخول المستخدمة لدخول التجارة. وبسبب ذلك، يمكنك إنشاء نظام جذاب عن طريق سحب عملة لمداخلك. بشكل جاد. الجمع بين هذا مع إشارة الدخول التي لديها في الواقع حافة التوقيت الحقيقي، وسيكون لديك شيء خاص.
الفصل 10: الأنظمة المدمجة.
يناقش هذا الفصل تقنية إلنشاء مقاربة تكيفية مبنية على استخدام العديد من األنظمة معا. من خلال السماح لقوة نظام واحد لمواجهة ضعف آخر، نظامين العمل معا يمكن أن تولد المزيد من الأرباح مع مخاطر أقل من كل كان قادرا على تحقيق من تلقاء نفسها. يتم هذا النهج بشكل صحيح، يجعل النتيجة الشاملة مقاومة الانحدار للغاية، وقوية بما فيه الكفاية لتكون محصنة تقريبا من قضايا الهجرة المعلمة، ومنحنى المناسب، ومجموعة من المشاكل الأخرى التي تعاني من نظم أقل.
من خلال سحب كل شيء عمله في الفصول السابقة، ونحن قادرون على التوصل إلى نظام قاعدة لديه منحنى منحنى سلس بشكل لا يصدق كما هو مبين أعلاه. هذا النظام يولد 13k $ لكل عقد إس سنويا، في المتوسط، مع دقة أكثر من 60٪، وانخفاض منخفض جدا وموثوقية عالية جدا. إذا كنت تفعل أي شيء آخر ولكن قراءة هذا الفصل وتنفيذ هذا النظام، سيكون لديك طريقة إس إس رهيبة.
الفصل 11: وضع التحجيم.
من أجل إكمال التجارة، يجب علينا أن نعرف ثلاثة أشياء: متى للدخول، عند الخروج، وكم للتجارة. تركز غالبية تجار التجزئة طاقتهم على الأقل أهمية من هذه العناصر الثلاثة، والدخول. أثبتت مخرجنا العشوائي أننا نستطيع كسب المال دون الحاجة إلى إشارة دخول، ويبين هذا الفصل كيفية اتخاذ نظام مربح والاستفادة منه في ثروة. هناك العديد من مقاربات التحجيم في الموقف التي تطفو حول هذه الصناعة، وفي هذا الفصل يشارك إيريك واحد يستخدم نفسه، وهو صيغة معدلة تؤدي إلى نمو حساب سريع للغاية مع الحفاظ على عمليات السحب المعقولة.
هذا منحنى الأسهم من نفس النظام المدمج تماما كما هو مبين من قبل، مع استثناء واحد - قمنا بتنفيذ موقف التحجيم. منح النظام الأول عقد واحد و 13 عاما، وولد ما يقرب من 200 ألف $ في الأرباح. امنح العقد الثاني عقدا واحدا و 13 عاما، وكره 200 مليون دولار. نفس الإشارات، نفس المقدار من الجهد، نفس حجم حساب البداية. إذا كنت جادا في التداول، ثم يجب تنفيذ وضع التحجيم بشكل مناسب.
الفصل 12: الخيارات.
ويأتي هذا الفصل في ختام الخطوات الأخيرة، ويوضح بالتفصيل طريقة استخدام الخيارات بدلا من شراء الأسهم بشكل كامل من أجل الحصول على نفوذ هائل على نظام التداول القائم على الأسهم. يمكن أن يتم تداول العقود الآجلة مع الرافعة المالية الضخمة، ولكن حجم الحساب المطلوب الأولي من أجل تداول العقود الآجلة هو في كثير من الأحيان كبير جدا، وخاصة بالنسبة للتجار الجدد. من ناحية أخرى، يمكن شراء عقود الخيارات فقط بضع مئات من الدولارات، وتوفير وسيلة لتحقيق الرافعة المالية مماثلة مع جزء صغير فقط من حجم الحساب المطلوب.
لسوء الحظ، هناك العديد من الطرق لتخسر تداول المال، وأكثر من ذلك إذا كنت تتداول الخيارات. إذا كان لديك نظام مخزون جيد، وشراء ببساطة العديد من الخيارات كما يمكنك للحصول على نسبة ثابتة من حسابك، سترى حسابك تنهار، على الرغم من أن النظام نفسه لا يزال مربحا من الناحية النظرية. يقدم هذا الفصل صيغة تحديد الحجم لتداول الخيارات التي ستكون مفيدة للغاية عند تداول الحسابات الصغيرة، استنادا إلى تقنية وضعت هنا في Wave59. ببساطة إدخال حجم حسابك، وأرقام التسعير خيارات مختلفة، وإشارة التداول الخاص بك، وأنه سيتم يبصقون بالضبط كيف العديد من عقود الخيارات لشراء بسعر ما ضربة من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج الخاصة بك.
ويبين الرسم البياني أعلاه نتائج تنفيذ هذا النهج على مدى العامين الماضيين. الخط الأزرق هو نظام تداول الأسهم (سبي)، ويظهر نتيجة لما كان سيحدث باستخدام أقصى هامش التداول حساب أولي 20K $. يمكنك أن ترى أن القيام بذلك حصل 150٪ في غضون عامين، نتيجة كبيرة. يظهر الخط الأحمر ما كان يمكن أن يحدث لو أننا تداولنا هذا النهج باستخدام صيغة خياراتنا بدلا من ذلك. ليس فقط أننا لم نكسب أكثر من مرتين، فعلنا ذلك مع أقل المخاطر. تسخير التقلب هو المفتاح، وعندما يتم ذلك الحق، خيارات توفر نفوذا أكثر من أي وسيلة استثمارية أخرى على هذا الكوكب. یوضح ھذا الفصل المعادلة والخطوات من خلال کیفیة تنفیذھا في التداول الخاص بك.
الملحق: الأنظمة.
أخيرا وليس آخرا، لدينا ملحق: ما يقرب من 30 صفحة من التعليمات البرمجية المصدر Wave59 كسكريبت، والتي سوف تسمح لك لتنفيذ كل نظام نوقشت في الكتاب بنفسك. لا توجد طرق سوداء سرية هنا. يتم الكشف عن المنطق إلى كل شيء تماما، وبرمجتها مسبقا بالنسبة لك. فقط أدخل البرامج النصية في Wave59، وتطبيقها على الرسم البياني، وسيكون لديك نسخة عمل كاملة من أي نظام كنت مهتما في. كما يتم توفير النصي التداول التلقائي، والتي سوف تسمح لك لتعيين Wave59 تصل إلى التجارة اليدين خالية من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى أي مدخلات الإنسان جانبا من التأكد من أن الإنترنت قيد التشغيل وسيط متصل.
والغرض من هذه الدورة هو ثلاثة أضعاف. أولا، نحن نريد الحصول على المجتمع المعنية مع النظم الميكانيكية، وبعد قراءة هذا الكتاب سوف نفهم تماما تقارير النظام، وسوف تكون قادرة على تقييم بسرعة ودقة النقاط الجيدة والسيئة في أي نظام التداول. وغني عن القول، إذا كنت قد خدع من قبل نظام مربع أسود للبيع في إعلان مصنفة، وهذا لن يحدث مرة أخرى.
ثانيا، نريد أن نشارك بعض أنظمة العمل لدينا، وستتمكن من الوصول إلى حوالي اثني عشر أنظمة تشغيلية بالكامل، تم تصميم كل منها للاستخدام في التداول المباشر. هذه ليست أنظمة وهمية بنيت فقط للقيمة التعليمية إما - أنها تعمل حقا. إذا كنت ترغب فقط في تخطي النظرية وبدء التداول، يمكنك.
وأخيرا، كما هو الحال مع جميع موادنا الأخرى، نأمل أنه من خلال الإفراج عن هذه الأنظمة للمجتمع، وسوف تجد طريقها إلينا مع التحسينات. هناك بعض الناس الذكية حقا باستخدام Wave59، ووضع أدوات جيدة في أيدي الناس الذكية ليست أبدا فكرة سيئة.
وقد تم إرسال المخطوطة إلى الطابعة، ونتوقع أن تكون الكتب جاهزة للشحن في الشهر المقبل. في ذلك الوقت، فإن سعر هذا الدليل سيكون $ 1995، ولكن إذا كنت من أجل الآن، ونحن على استعداد للانتظار للتسليم، يمكنك الحصول على في سعر ما قبل البيع من 1795 $، خصم 10٪. انها ليست رخيصة، ولكنها ليست مجنون مكلفة سواء، وخاصة بالنظر إلى أننا يمكن أن يكون قد باعت أي من الأنظمة الفردية لأكثر من سعر الكتاب كله كنا أردنا. في الواقع، قبل 15 عاما، تم بيع نسخة من نظام ويليام تيل لأكثر من 4 آلاف دولار للبوب، ولم يشتك أي من هؤلاء الناس من الاضطرار إلى دفع الكثير. هذا مجرد فصل واحد من ثلاثة عشر!
هناك أكثر من عشرين عاما من المعرفة النظام، نصائح، والحيل معبأة في أكبر كتاب Wave59 عرضت من أي وقت مضى (ما يقرب من 330 صفحة!)، ونحن متحمسون جدا لتكون قادرة على الافراج عن هذه المعلومات للمجتمع. لا تفوت هذه الفرصة للحصول على نسخة خاصة بك من ما هو متجهة لتكون الكلاسيكية.
انقر هنا لشراء.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 بي Wave59 تيشنولوجيز Int'l، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز نسخ هذه الوثيقة جزئيا أو كاملة بدون إذن كتابي صريح من الناشر.

أفضل أنظمة التداول الميكانيكية
آخر تحديث 1 يونيو، 2018.
مع مغامرة من ميكروكومبوترز عقد العقد، نافذة الفرص المتاحة للتجار الآجلة الفردية لتصميم واختبار أنظمة التداول التقنية. في البداية، فقط أولئك التجار الذين كانوا أيضا المبرمجين بارعة يمكن أن تفعل ذلك، لأن برامج التداول في وقت مبكر لم تكن أنيقة جدا ولا سهل الاستعمال. في البداية، كان هناك نهجان أساسيان متاحان للتجار: & كوت؛ مربع الأدوات & كوت؛ و & كوت؛ الصندوق الأسود. & كوت؛
النهج المبكرة نقص القدرة على الاختبار.
وقد اقتصر نهج صندوق الأدوات على رسم الأسعار وحساب المؤشرات الفنية الفردية. وكان العيب الرئيسي هو أن التجار لا يزال يتعين عليهم تحليل جميع المعلومات بشكل شخصي لاتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي يجب اتخاذه. وبما أن هذا النهج لم يولد إشارات التداول الفعلية، فإنه لا يمكن اعتباره نظام التداول.
وبالمقارنة، فإن نهج الصندوق الأسود لم يولد إشارات. ومع ذلك، كانت تستند إلى مؤشرات سرية التي كانت ثابتة، القيم المحددة مسبقا. لم تكن هناك طريقة للتحقق مما إذا كان منطق النظام يعتمد على مبادئ التحليل الفني السليمة. ولذلك، فإن جميع المتداولين الذين يستخدمون نظام صندوق أسود معين، بغض النظر عن اختلافاتهم في ميل المخاطر، وأسلوب التداول، والأهداف المالية، تلقوا إشارة متطابقة في نفس الوقت، وكان من المتوقع أن يتصرفوا عليها بناء على إيمان أعمى.
لم يكن أي نهج اختبار التاريخ. لم يتمكن التجار من تصميم واختبار نماذج التداول الخاصة بهم على بيانات الأسعار الحقيقية للعثور على أفضل نموذج لاستخدامه في كل سوق.
مقدمة في النمذجة التاريخية.
بروفيتاكير، الذي قمت بتطويره، كان أول نظام تداول العقود الآجلة كاملة مع قواعد التداول الكشف عنها. فقد مكن التجار من تصميم واختبار نماذج تجارية مخصصة باستخدام العقود الفعلية مع عمليات إعادة التداول في ظل ظروف التداول في الوقت الحقيقي المحاكاة. مع مفهومها النمذجة المبتكرة، بشرت بروفيتاكير في جيل جديد من البرمجيات.
ولكن النمذجة التاريخية لم تصبح عملية حتى استبدال الكمبيوتر أبل (مع محدودية الذاكرة والقدرة على القرص) من قبل أقوى بكثير عب و كومبتيبلز منخفضة التكلفة كما الكمبيوتر المفضل بين التجار. قبل فترة طويلة، اتبعت مجموعة كبيرة من أنظمة التداول حذوها، واعتمدت مفهوم النمذجة بروفيتاكر. وبعد ذلك، عندما أصبحت تكنولوجيا الأقمار الصناعية أكثر فعالية من حيث التكلفة والأسعار اليومية أكثر تقلبا، تحول التجار بشكل متزايد إلى التداول اليومي. الآن، حتى التجار مع رأس المال التجاري محدودة يمكن تحليل الوقت الحقيقي القراد حسب الأسعار الأسعار على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. خدمات الاقتباس، التي قدمت في السابق فقط أسعار الأسعار والمعلومات الأخبار، وتقدم الآن المدمج في التحليل الفني والبرمجيات النمذجة النظام.
يجب تجنب الأخطاء المكلفة.
يقوم تجار اليوم بتطوير واختبار نماذج التداول المخصصة بسهولة، والتي يمكن إعادة اختبارها وتعديلها مع تغير ظروف السوق. كل ما يتعين على التجار القيام به هو اختيار بيانات الأسعار لفحصها وتحديد قيم المؤشر للاستخدام. اعتمادا على عدد من النماذج المعنية وسرعة الكمبيوتر، قد تحتاج إلى إجراء هذا الإجراء في عملية من خطوتين: اختبار الخشنة تليها اختبار دقيق. أولا يتم تعيين حجم الزيادة بين القيم كبيرة نسبيا لكل مؤشر. مرة واحدة يتم العثور على مجموعة ضيقة من النماذج المربحة، يتم تقليل حجم الزيادة. ثم يتم اختبار هذه النماذج ضمن هذا النطاق المحدود، حتى يتم عزل أفضل نموذج.
هذه العملية، التي من خلالها التجار تصميم نماذج التداول، واختبار ربحيتها والبحث عن أفضل نموذج للاستخدام، ويعرف على نطاق واسع باسم & كوت؛ التحسين التاريخي. & كوت؛ في كثير من الأحيان، ومع ذلك، بعد تطبيق النماذج على أساس البيانات التاريخية يتم تطبيقها على الأسعار الحالية في التداول في الوقت الحقيقي، لا تتحقق الأرباح المتوقعة. مع الكثير من التجار الآن استخدام أجهزة الكمبيوتر لتصميم واختبار أنظمة التداول، فمن المهم لدراسة تعقيدات عملية النمذجة نفسها وتحديد الأخطاء التي ارتكبت عادة التي يمكن أن تكون مكلفة على الخط الخاص بك.
الكشف الكامل.
أولا، يجب تجنب استخدام أنظمة التداول التي تحافظ عمدا على بعض أو كل من قواعد التداول الخاصة بهم سرية. هذه القيود غير المبررة تمنعك من فهم الأساس المنطقي وراء الإشارات وتقوض الانضباط والثقة اللازمة لتنفيذ استراتيجية تداول سليمة.
الاختبار هو الوسائل حتى النهاية.
يحدث خطأ آخر إذا أصبحت تشارك حتى تبحث عن نماذج مربحة على البيانات التاريخية التي تفقد تماما مشهد الغابة من أجل الأشجار. والاختبار ليس سوى وسيلة لبلوغ غاية، وليس غاية في حد ذاته. يجب أن لا تحاول العثور على نموذج التداول الأكثر ربحية على الأسعار التاريخية. وإلا، فإنك تخاطر باختيار نموذج معزول محاط على كلا الجانبين بأداء ضعيف. أدعو هذا النوع من النموذج & كوت؛ جزيرة الربح. & كوت؛
الهدف من النمذجة التاريخية هو العثور على النماذج التي لديها احتمال كبير لإنتاج الأرباح والبقاء مستقرة في الفترة التي تلت ذلك عندما كنت تتاجر فعلا في الوقت الحقيقي. للقيام بذلك، يجب عليك البحث عن نطاق واسع من النماذج المربحة مع أفضل أداء واحد يقع بالقرب من الوسط. إلى أي جانب من أفضل نموذج هي نماذج مربحة أخرى، مع أدائها تنخفض تدريجيا والمزيد هم من أفضل واحد. ومن المرجح أن يظل النموذج المختار من مجموعة الأرباح هذه مستقرا حتى مع التغيرات اللاحقة في خصائص الأسعار.
أبقيها بسيطة.
كما يمكنك إجراء زيادة حسابية في عدد من المؤشرات في نظام أو النطاق الذي يمكن أن تختلف كل من المؤشرات، وعدد من النماذج التي سيتم اختبارها يزيد هندسيا. ويوضح الجدول 24-1 تأثير عدد المؤشرات على عدد النماذج التي سيتم اختبارها.
تأثير عدد المؤشرات على عدد النماذج التي يتعين اختبارها.
عدد المؤشرات.
المؤشر على النحو التالي: 1 2 3 4 5.
5 5 25 125 625 3،125.
10 10 100 1،000 10،000 100،000.
15 1 5 225 3،375 50،625 759،375.
20 20 400 8،000 160،000 3،200،000.
25 2 5 625 15،625 390،625 9،765،625.
يمكنك أن ترى أن نظام مع ثلاثة مؤشرات، كل منها يمكن أن يكون لها مجموعة من 25 القيم، ويؤدي إلى الكون من أكثر من 15،000 النماذج. عند إضافة مؤشر رابع، يزيد عدد النماذج إلى ما يقرب من 400،000. إضافة مؤشر الخامس يرفع عدد النماذج إلى ما يقرب من 10 مليون نسمة. زيادة مجموعة القيم التي تختلف المؤشرات أيضا يسبب زيادة عدد النماذج، ولكن أقل بشكل كبير. على سبيل المثال، نظام يحتوي على خمسة مؤشرات، والتي يمكن لكل منها 20 قيمة، يخلق ما مجموعه أكثر من ثلاثة ملايين نموذج. ويؤدي الحفاظ على عدد المؤشرات الثابتة عند خمسة مؤشرات، ولكن زيادة قيمها من 20 إلى 25، إلى زيادة عدد النماذج إلى ما يقرب من 10 ملايين.
ويتفاوت مقدار الوقت الذي يستغرقه اختبار النظام بشكل مباشر مع عدد النماذج التي تم اختبارها. ولذلك، سيكون من غير العملي على الحواسيب الصغيرة لاختبار نظام في سوق واحد باستخدام أكثر من أربعة أو خمسة مؤشرات. وستكون هناك حاجة إلى الاختبار الخشبي وطريقة الاختبار الدقيق، وحتى عندئذ قد تحتاج أحجام الزيادة إلى أن تكون كبيرة بحيث لا يمكن اختبار سوى نسبة مئوية صغيرة من النماذج الممكنة. في ظل هذه الظروف، هناك ميل، بعد اختيار نموذج لاستخدامها في الوقت الحقيقي، لتشعر مجبرة على تغيير إلى نماذج أخرى أو التبديل المؤشرات في كل مرة كنت تحمل سلسلة من الصفقات من الخلف إلى الوراء. هذه المتلازمة، والمعروفة باسم شلل التحليل، يمكن أن تصبح شل الحركة.
ومع ذلك، يعتقد العديد من التجار أن المزيد من المؤشرات نموذج يضم، وأفضل ربحية النظام. قد يكون هذا صحيحا حتى نقطة، ولكن بعد ذلك تناقص العوائد المحددة في. إذا كنت تستخدم عددا محدودا من المؤشرات في عملية النمذجة، وسوف تمييز نمط عام إلى السوق الذي يوجد موضوعيا. على النقيض من ذلك، عند استخدام مؤشرات كثيرة جدا، يمكنك مجرد وضع نمط، وهو في الواقع غير موجود، على البيانات التاريخية. وينطبق ذلك بشكل خاص على المؤشرات التي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. ثم كنت خطر استخدام نماذج تبدو مربحة في التداول في الوقت الحقيقي. أنها تبدو جيدة على الورق، ولكن تتفق بشكل وثيق مع البيانات التاريخية التي لديهم القليل، إن وجدت، والتنبؤ. ويعرف هذا الجدل الخطير باسم & كوت؛ منحنى المناسب. & كوت؛ هذه النماذج تميل إلى أن تكون غير مستقرة، تسوس بسرعة، وبالتالي سوف تخضع لك خسائر لا لزوم لها.
بعض البرامج الآن تعطي التجار مرونة كبيرة لكتابة قواعد التداول الخاصة بهم. في حين أن هذه المرونة كثيرا قد تكون مفيدة لبعض التجار الذين لديهم الوقت والموارد للمشاركة في تصميم نظام تجاري واسع، معظم التجار يجدون هذا المرونة الكثير ليكون عائقا لنجاحهم كما التجار. هذه البرامج تشجع التجار على بناء أنظمة معقدة مع العديد من المؤشرات، في البحث عن & كوت؛ الكأس المقدسة. & كوت؛ من خلال القيام بذلك، التجار خطر قطف & كوت؛ منحنى المجهزة & كوت؛ نماذج، أو أن يجمد من قبل متلازمة شلل تحليل. توفر معظم الأنظمة الجاهزة بالفعل أكثر من مرونة كافية للمستخدم. ما لم يكن لديك وقت فراغ كبير لإنفاق، أو هي محلل فني المهنية بدوام كامل، فإنه حقا ليس من المردود لإعادة عجلة القيادة من خلال تصميم النظام الخاص بك من الصفر. كنت أفضل حالا من ترك ذلك لمطوري نظام التداول المهنية.
معرفة متى لإعادة تحفيز.
وينبغي إعادة فتح كل سوق بصورة روتينية، على أساس وقائي. يمكن للعديد من برامج البرمجيات عرض نماذج للعثور على تلك التي تلبي أهداف الأداء المالي، وحفظ هذه المعلومات على ملف القرص. ثم يمكنك عرض المعلومات على الشاشة. مع أجهزة الكمبيوتر السريعة، مثل تلك التي تستند إلى 80286 أو 80386 المعالج، يمكن أن يتم الاختبار على أساس التناوب، سوق واحدة كل ليلة، وعدة في عطلة نهاية الأسبوع. بهذه الطريقة، حتى مع محفظة متنوعة كبيرة، يمكنك بسهولة إعادة فتح كل السوق التي تتداولها مرة واحدة على الأقل في الشهر.
لجعل هذه العملية عمليا عملية مفتاح التشغيل لعملائي، وأنا تقديم تقرير شهري لهم، ودعا بروفيتونر، الذي يختبر ثمانية عشر الأسواق المتداولة بنشاط على الكمبيوتر المركزية. في بعض النماذج قد تتغير من شهر إلى آخر، بينما في الأسواق الأخرى النماذج مستقرة تماما. وبما أن الكائن هو العثور على النماذج التي ليست منحنى المجهزة، بروفيتونر يسرد 50 أفضل أداء نماذج لكل سوق، بدلا من نموذج واحد الذي ينتج الحد الأقصى للربح.
كلما حدث جوهري يحدث، مما يؤثر على أسواق محددة بطريقة لم يكن من الممكن توقعها من قبل عملية النمذجة، يجب إعادة الاختبار. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يرفع اجتماع نهاية الأسبوع الذي يعقده الشركاء التجاريون لمجموعة السبعة، مع إعلان غير متوقع عن نطاق تجاري منقح للدولار الأمريكي، على الفور إشارة حمراء لكي تجري إعادة الاختبار في تلك الأسواق.
تحقق من النماذج الخاصة بك لمنحنى المناسب.
إجراء اختبار محاكاة أعمى لمعرفة ما إذا كانت النماذج الخاصة بك منحنى تركيبها. للقيام بذلك، اختبر النماذج الخاصة بك على فترة زمنية محددة من الأسعار التاريخية، والتي أسميه نافذة الاختبار. ثم يتم تطبيق أفضل نموذج يتم اختياره على نافذة تداول تتألف من أسعار تاريخية مختلفة تماما ولم تكن مدرجة في الاختبار الأصلي. وبهذه الطريقة، يتم محاكاة ظروف التداول في الوقت الحقيقي، مع تقييم أداء النموذج لاستقراره، والتنبؤ، والربحية قبل خطر المخاطرة بالفعل رأس المال.
وينبغي إجراء اختبار المحاكاة العمياء في الواقع كجزء من الاختبار الروتيني الخاص بك. ويمكن استكشاف مختلف حجم اختبار وتجارة النوافذ لكل سوق، لأن أحجام النوافذ تؤثر على نتائج الاختبار واختيار النماذج. يمكن أن يؤدي إيجاد أحجام النوافذ المثالية لكل سوق إلى تحسين أداء التداول في الوقت الفعلي بشكل كبير.
جعل الافتراضات واقعية.
يجب عليك أيضا وضع افتراضات واقعية حول التكاليف العامة، وخاصة كمية الانزلاق. إذا لم يكن النموذج الذي اخترته مشتقا في ظل ظروف واقعية، فقد يكون أداءه في الوقت الفعلي مخيبا للآمال ومكلفا. ويوضح الجدول 24-2 الآثار المترتبة على التكاليف العامة المختلفة على أداء النموذج.
كما ترون في هذا المثال، فإن النموذج A لديه 10،000 $ إجمالي الربح، و 25 تداولات، و 2،000 $ الحد الأقصى للسحب. نموذج B لديها $ 12،000 الربح، 45 الصفقات، وأيضا $ 2،000 السحب. للوهلة الأولى، عندما يتم استبعاد النفقات العامة، يبدو أن النموذج B متفوق على النموذج A. وتكون نسبة المخاطر / المكافأة من الربح إلى السحب أعلى للنموذج B.
ثم، عندما يتم تضمين النفقات العامة 100 $ للانزلاق والعمولات، كلا النموذجين تنتج صافي الربح ومعدل المخاطر / المكافأة مماثلة. إن إدراج 100 دولار تكاليف عامة هو أكثر ضررا للنموذج B بسبب ارتفاع وتيرة التداول. ويزداد هذا النمط تفاقما مع زيادة التكاليف العامة. عند 250 دولار لكل دورة، تكون نسبة نموذج الربح إلى السحب أقل من 1.00. ويبلغ صافي الخسارة 500 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة.
في الواقع، يتم تضخيم تأثير النفقات العامة على النماذج التي تولد عددا كبيرا من الصفقات. إن النماذج التي تبدو جيدة عندما لا تؤخذ التكاليف العامة في الاعتبار قد تكون خاسرة كبيرة عندما يتم إدراج التكاليف الواقعية. وينبغي أن تعكس الافتراضات العامة بشأن الانزلاق الاختلافات في تقلب أسعار كل سوق.
تحتاج أيضا إلى تعيين قيم واقعية للتحرك الحد في كل سوق. وإلا، لن تستند نتائج النمذجة إلى أسعار تنفيذ واقعية. من غير الصحيح تسجيل تنفيذ التجارة كما يحدث في الوقت الذي يتم فيه إنشاء الإشارة عندما يكون هذا السوق هو الحد الأقصى للقفل. ويجب مراعاة شروط الحدود وإرجاء تنفيذ أحكام الإعدام إلى أن يكون ذلك ممكنا. الخطوة الكبيرة في سوق الفضة في 1979-1980 هي حالة كلاسيكية حيث السجلات المفترضة للنظم التجارية المبالغة في الأرباح بسبب افتراضات الحد الأقصى غير واقعية.
ويمكن إجراء تحسن كبير في هذا المجال إذا كان على موردي البيانات الإبلاغ عن قيمة الحد اليومي لكل سوق ومعدل فاتورة T لمدة 90 يوما على أساس يومي مع الأسعار والحجم والفائدة المفتوحة. Then modeling software could be programmed to check precisely for normal and expanded daily limits during testing to avoid unrealistic price executions, and compare a system's daily rate of return to the risk-free return.
Comparison of Two Trading Models with Various Overhead Assumptions.
* Overhead per roundturn (OPR)
Test Assumption Trades $P/L Cost $P/L Drawdown to Drawdown.
Excludes OPR 25 10,000 0 10,000 2,000 5.000.
Includes $100 OPR 25 10,000 2,500 7,500 2,000 3.750.
Includes $250 OPR 25 10,000 6,250 3,750 2,000 1.875.
Includes $300 OPR 25 10,000 7,500 2,500 2,000 1.250.
Test Assumption Trades $P/L Cost $P/L Drawdown to Drawdown.
Excludes OPR 45 12,000 0 12,000 2,000 6.000.
Includes $100 OPR 45 12,000 4,500 7,500 2,000 3.750.
Includes $250 OPR 45 12,000 11,250 750 2,000 0.375.
Includes $300 OPR 45 12,000 13,500 -1,500 2,000 -0.750.
Test the Right Contracts.
The type of contract tested also affects the results and model selected. You can choose between actual contract months with rollovers, single contracts, or artificially derived continuous contracts. My suggestion is to use actual contracts with rollovers because this minimizes unnecessary distortions. Results are less valid when you test single contracts over periods of low volume and open interest. Distortions also occur when you test continuous contracts that don't realistically handle the price spread between two contract months, at a time when the model has a position on in the expiring contract.
Test the Right Data.
It is better to err on the side of more rather than less data. Statistical validity is increased when the testing window size is larger. It would be unwise to select a model based on just a few trades that occurred in the past couple of months. Such a model would not work very well under different market conditions that you might be faced with in the immediate future. Also, you should know about the model's distribution of profits. If you discover a highly profitable-looking model, but most of its profits were made over a year ago on one or two good trades and it has lost money since, that's not a worthy model. One quick way to look at the distribution of profits over the test period is to calculate for each model its ratio of profits in the last half of the test period to total profits over the entire test period. Any model with a ratio of less than 50 percent should be rejected, regardless of how well it does on other performance measures.
Of course, you should also verify the accuracy of your data. If it is not clean, your test results will be distorted. Automatic daily updating using a modem will eliminate typo errors that would otherwise be introduced when prices are updated manually from daily newspapers. The cliché garbage-in, garbage-out must be respected when doing historical testing.
Know Your Own Risk Propensity.
Experiment with a trading system before actually trading it in real-time. You should be comfortable with it, both in terms of its operation and the indicators that it employs to generate buy/sell signals. Table 24-3 lists a number of performance measures that you can look at when comparing models to one another.
Check the ratio of cumulative net profit to maximum drawdown. Examine the drawdown. Drawdown should not be calculated as the dollar value of back-to-back losing trades. It's the maximum equity drop from a high point in equity to the subsequent low point in equity until the high point in equity is breached to the upside.
Table 24-3 Performance Measures to Use When Evaluating a Trading Model.
Total number of closed out trades.
Percentage of winning trades.
Percentage of long winning trades.
Percentage of short winning trades.
Gross cumulative profit or loss.
Net cumulative profit (Gross profit less overhead)
Ratio of net cumulative profit to drawdown.
Maximum winning trade.
Maximum losing trade.
Average winning trade.
Average losing trade.
Average profit or loss per trade.
Number of consecutive losing trades.
Unrealized profit or loss in open position.
Distribution of profits over time.
This ratio gives you a good indication of your risk/reward payoff. Essentially, it tells you the number of dollars you can expect to win for every dollar you put at risk. You should know your own risk propensity. Some traders are willing to risk a dollar to make a dollar. Others need more payoff for each dollar put at risk. Ask yourself how many dollars you would need to make on a given trade to motivate you to risk a dollar by taking that trade. That's the minimum ratio of profit to drawdown that you should accept.
Make sure that the system's characteristics and performance are compatible with your temperament, style of trading, and the depth of your pockets. If you can't handle emotionally or financially the frequency of back-to-back losing trades or the short term drawdowns that a particular system incurs, what good is it if it's a big money maker in the long run?
Other Modeling Ideas to Explore.
Instead of developing models based on recent price data, you might want to test data from previous time periods that closely resemble today's market conditions. For instance, if you want to find a model that works well during a current drought affecting the soybean market, you might go back and test prior data in which beans were bullish because of earlier drought conditions. The grain markets, in particular, lend themselves to this type of seasonal testing.
Another interesting approach is to incorporate economic or fundamental indicators into your trading strategy. For instance, you might use one or more fundamental indicators to identify a bias for each market as either bullish, bearish, or sideways. Then, for instance, you would only act on your technical system's buy signals if, at the same time, that market's fundamental "bias" is bullish. In effect, you are applying a fundamental filter to confirm the technical signal generated by your trading system. This approach can eliminate false signals and alert you to impending turning points in the markets. Recently, I developed a software program called Trader that lets the user do just this by correlating the effects of 50 economic indicators on the price direction in each market.
استنتاج.
With system design and testing still more of an art than a science, you are not guaranteed a free lunch from the futures markets. Common sense and businesslike decision making are needed for sound money management and proper portfolio diversification. Costly mistakes in designing and testing trading systems must be avoided. The computer is only a tool. It can help improve your trading if you are already knowledgeable about market dynamics, technical analysis methods, and modeling pitfalls to avoid. But it can't turn a trader who has not done his homework into an instant winner.
Reproduced with permission Louis Mendelsohn.
Other Visitors Have Read.
Submit articles.
Want to get published in our knowledge base?
We take your ideas seriously and should you wish to publish an article, idea or research paper in this knowledge base please contact us for more information.
We have a large reader base and will be happy to provide you with a fully credited platform from which to publish your portfolio management, trading or investment material.
منتجات.
Anfield Capital.
Knowledge Base.
Anfield Capital © 2004 - 2018 All Rights Reserved.

أنظمة تداول العملات الأجنبية.
نظام تداول الفوركس هو طريقة للتداول تستخدم معايير موضوعية للدخول والخروج استنادا إلى معايير تم التحقق من صحتها من خلال الاختبار التاريخي للبيانات القابلة للقياس الكمي. على الرغم من عدم وجود قاعدة ثابتة وسريعة لتصميم أفضل أنظمة التداول في الفوركس (خبراء مختلفين لديهم آراء مختلفة). يبقى جوهر نفسه. بشكل عام، يوفر نظام تداول الفوركس الانضباط للتغلب على الخوف والجشع الذي في كثير من الحالات شل تاجر، ويمنعه من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. تخضع كل طلبية لمجموعة محددة مسبقا من القواعد التي لا تحيد استنادا إلى أي شيء آخر غير إجراءات السوق.
نحن ندرك أن تداول العملات الأجنبية يمكن أن يكون ساحقا! لهذا السبب قمنا بتصميم فئة تدريب الفوركس للمبتدئين التي يمكن أن تساعدك على تعلم استراتيجيات التداول في الفوركس التي تعمل! وتسمى الدورة الفوركس 1، 2، 3 وانها مجانية! انقر هنا لمعرفة المزيد.
مثل أي نظام تجاري وطريقة أخرى، تتداول أنظمة تداول العملات الأجنبية إلى المخاطر مقابل المكافأة. كم رأس المال الذي كنت على استعداد لوضعه في خطر لمستوى معين من العودة يجب أن يكون اعلى الاعتبار الخاص بك. وعلاوة على ذلك، يجب أن ينظر المرء في التكاليف، والنشاط التجاري، والأسواق المتداولة قبل الاستثمار. في الواقع، فإن أفضل أنظمة التداول في الفوركس هي مزيج جيد من الفن والعلوم & # 8211؛ الفن لأنه يأتي من خلال الممارسة، والعلم، لأنه لديه بعض القواعد والأنظمة والمبادئ الواجب اتباعها. المعرفة وكذلك التكنولوجيا تلعب دورا حيويا جدا في كل قرار كنت تأخذ.
في مجال أنظمة التداول، أنظمة التداول الآلي الفوركس هي التقنيات التي تجعل قرارات التداول بالنسبة لك. يمكنك إدخال بيانات التداول، ويقوم النظام بإنشاء استجابة تشير إلى الإجراء المناسب. يمكنك شراء أو بيع أو لا تفعل شيئا اعتمادا على الصيغ هذا النظام يستخدم ويعمل بها. أحدث إصدارات الكمبيوتر من هذه الأنظمة الميكانيكية كاملة & # 8220؛ مربع أسود & # 8221؛ العمليات (لا يمكن أن يكون كل العاطفة المعنية عند اتباع نظام معين). ربما، وهذا هو أحد الأسباب التي تسمى هذه الأنظمة الأنظمة الميكانيكية. ولكن هذا لا يعني أنها ليست ذكية بما فيه الكفاية. تشغيل الكمبيوتر على، بدء تشغيل النظام، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بك، ويولد توصيات التداول، ويضع أوامر مباشرة إلى الوسطاء.
عرض فيديو تداول العملات الأجنبية.
سوينغترادينغ الفوركس. الرقص مع السوق مع الاتجاه البلوز.
مما لا شك فيه، في أنظمة تداول العملات الأجنبية، والسرعة هي جوهر في هذه الأوقات المحمومة. كل التهم نانوسيكوند عندما كنت تتداول باستخدام خمس دقائق الرسوم البيانية. أهم استراتيجيات تداول العملات الأجنبية تعتمد على المتوسطات المتحركة. أكثر & # 8220؛ متطورة & # 8221؛ تستخدم الأنظمة توليفات من المتوسطات المتحركة لكل من السعر والحجم. الأكثر & # 8220؛ مكلفة & # 8221؛ أنظمة تضم ستوشاستيك، والتي هي التقنيات الرياضية لعلم غير الخطية.
معظم أنظمة تداول الفوركس هذه متفاعلة (ليست استباقية !!) حسب التصميم. وعلى غرار ما إذا كان المخزون أو سلعة ما يتصرف بطريقة معينة، يفترض النظام أن السهم أو السلعة ستواصلان التصرف على هذا النحو. أنه يولد هذا الاستنتاج على أساس الصيغ المبرمجة في النظام بعض "صناديق سوداء & # 8221؛ وتحسب أيضا مجموعة كبيرة من المؤشرات في محاولة لزيادة الثقة في توصية العمل. معظم أنظمة التداول الميكانيكية شراء أو بيع هروب. سوق الأسهم يدعو هؤلاء اللاعبين الزخم المتداولين. وتفترض صيغها استمرار تلك الحركة. في حالة فشل هذه الحركة في الاستمرار، فإن نظام الفوركس سيولد خسارة، بالإضافة إلى تكلفة العمولة.
أهمية نظام تداول فوريكس جيد لا يمكن المبالغة فيه.
الجميع الذي يلتزم لجعل أكبر قدر ممكن من المال مع العملات الأجنبية يحتاج إلى فهم أهمية وجود أفضل نظام تداول الفوركس ممكن. والفوائد الحقيقية لوجود نظام يعتمد عليه لاتخاذ قرارات تجارية تنبع إلى حد كبير من حقيقة أننا لا نستطيع حقا اتخاذ أفضل القرارات الممكنة دون وجود إطار في المكان. في حين أنه من الصحيح بالتأكيد أن هذا يمكن أن يكون تخويفا للأشخاص الذين هم العلامة التجارية الجديدة لتداول العملات الأجنبية، وهذا هو المفهوم الذي يحتاج حقا أن يفهم إذا كان الشخص هو إعطاء أنفسهم أفضل فرصة ممكنة للنجاح.
هناك العديد من المزايا والعيوب لتجارة الفوركس. في كثير من الطرق، وهذا هو الكثير مثل لعبة استراتيجية. في حين أنه من المؤكد بالتأكيد أنه يمكنك أن تلعب لعبة من دون وجود استراتيجية في مكانها، احتمالات نجاحك هي أقل كثيرا. هو نفس الطريقة مع تداول العملات. يجب أن يكون لديك استراتيجية أساسية أو إطار عمل من شأنه أن يحكم جميع قرارات التداول التي تقوم بها. لحسن الحظ، لا تحتاج إلى اختراع نظام تداول الفوركس الخاص بك. هناك مجموعة واسعة من الأنظمة المختلفة التي يمكنك أن تنظر في ذلك لتكون قادرة على اختيار واحد الذي هو الأنسب بالنسبة لك وأهدافك.
ما سوف تكتشف بعد أن كنت قد تورط مع تداول العملات الأجنبية لفترة من الوقت هو أنك سوف تبدأ في اقتراض عناصر من استراتيجيات مختلفة لخلق أفضل نظام تداول العملات الأجنبية بالنسبة لك. قد تكتشف أن هناك جوانب معينة من نظام معين أن تجد جذابة جدا. ليس هذا فحسب، قد تجد أيضا أن تلك الجوانب يمكن أن تكون مربحة بشكل لا يصدق عند استخدامها جنبا إلى جنب مع عناصر نظام تداول الفوركس آخر. ومع ذلك، هذا هو عادة شيء فقط أن الناس الذين شاركوا في تداول العملات لفترة من الوقت هي قادرة على تحديد حقا.
مهتم في تعلم كيف يعمل تداول الفوركس؟ انقر لقراءة من خلال العديد من الموارد الإعلامية لدينا!
ما يجب عليك القيام به إذا كنت العلامة التجارية الجديدة للعالم من تداول العملات هو التعرف على بعض من مختلف النهج تداول العملات الموجودة. ليس فقط هذا سوف تعطيك نقطة نظر من القدرة على رؤية كيف يذهب الآخرون حول عملية تداول العملات، وسوف يساعد أيضا أعرض لكم لبعض المتغيرات نظام التداول الفوركس المختلفة التي (في بعض الحالات) هي عالمية بين جميع مختلف أطر تداول العملات.
قبل كل شيء، من المهم أن ندرك أن الطريقة الوحيدة لجعل حقا تحديد ما هو نظام التداول الفوركس هو الأفضل بالنسبة لك هو في الواقع تجربة مع مجموعة واسعة من أنظمة مختلفة لمعرفة أي نوع من النتائج التي تحصل عليها. لا يكفي أن ننظر ببساطة إلى النتائج التي حصل عليها شخص آخر. في نهاية اليوم، والنتائج الوحيدة التي تهم حقا هي تلك التي كنت قادرا على الحصول على لنفسك من خلال استخدام نظام معين. لذلك، تحتاج إلى أن تكون منفتحين لمحاولة أساليب مختلفة لمعرفة أي نوع من النتائج التي تحصل عليها.
بغض النظر عن نظام تداول الفوركس المحدد الذي تختاره في نهاية المطاف، فمن الأهمية بمكان أن تفهم أنه يجب أن يكون لديك بعض الإطار الأساسي في المكان قبل البدء في تداول العملات بشكل جدي.

اختبار بعض أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة.
وقد كتب العديد من الكتب والمقالات حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة ومجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتداول الأسواق. ومن المثير للدهشة، عدد قليل جدا من هذه الكتب أو المقالات تظهر نتائج الاختبار الفعلية. الاختبار الخلفي هو عملية بسيطة نسبيا، بسيطة لإنجاز مع برامج التداول، ويوفر رؤى قيمة. استخدام بسيط للاختبار الخلفي هو تحديد ما إذا كان النظام مربحا في الماضي. إذا لم يكن مربحا في اختبار الظهر، استراتيجية التداول ربما لا ينبغي أن تستخدم في الوقت الحقيقي. في هذه المقالة، سوف نقدم بعض نتائج الاختبار الفعلي ونرى ما إذا كانت بعض استراتيجيات بسيطة تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للتجارة.
وسيتم عرض جميع نتائج الاختبار لمجموعة متنوعة من العقود الآجلة. يحتاج المستثمرون الصغار إلى نفوذ لتحقيق أرباح كبيرة في حساباتهم وأسواقهم، حتى لو كنت تتداول اليوم مع الرافعة المالية من أربعة إلى واحد، لا تقدم ما يكفي من الإمكانات. وتشمل العقود الآجلة التي تم اختبارها القطن والنحاس والأبقار المغذية والسكر والنفط الخام ومؤشر الدولار الأمريكي وخمس سنوات سندات الخزينة. ويبلغ مجموع الهوامش الدنيا المطلوبة لهذه السلة ما يقرب من 000 27 دولار.
وسيغطي هذا الاختبار الفترة الزمنية من 1 يناير 2000 حتى 10 أغسطس 2018، وهو الوقت الذي يتضمن تقلبات كبيرة في السوق في كلا الاتجاهين جنبا إلى جنب مع فترات طويلة من التوحيد. يتم استخدام البيانات اليومية وسيتم اتخاذ الصفقات في العراء في اليوم التالي لإشارة. وستطرح عمولات الرحلات ذهابا وإيابا وانخفاضا قدره 45 دولارا في التجارة من النتائج لتقدير تكاليف التداول.
وغالبا ما يتم تجاهل هذه النقطة الأخيرة في عدد قليل من نتائج الاختبار المنشورة. يمكن أن يؤدي استبعاد تكاليف التداول إلى إحداث فرق كبير في العائدات، بل ويمكن أن يؤدي إلى تحويل استراتيجية خاسرة إلى فائز. ولكن، في العالم الحقيقي، وهناك تكاليف واختبارات الظهر يجب أن ندرك دائما ذلك. وهو يمثل عقبة أعظم للنجاح ويدمج فكرة أن التجارة من أجل العيش هي صعبة.
وأخيرا، فإن نتائج الاختبار تكون غير معتادة. وستستخدم نفس المعايير لكل عقد. ويمكن استخدام التحسين لتحسين نتائج اختبار الظهر، ولكن هذا يزيد من خطر أن الأداء في المستقبل لن يكون مثل ذلك ينظر في الاختبار. وينبغي أن تعمل استراتيجية جيدة مع نفس المعايير على مختلف الأسواق. لا تستخدم محطات في هذه الاختبارات. في الواقع لا يتم استخدام مخارج أخرى من عكس. في الممارسة العملية، سوف توقف أن يأخذك من التجارة الفوز تحسين الأداء.
الأسهم والذهب مختلفة جدا عن العقود الآجلة الأخرى، وينبغي عادة اختبارها بشكل منفصل. أسواق العقود الآجلة تميل إلى التجارة مع اتجاهات قوية، والتي يبدو أنها مدفوعة بالأساسيات. وعلى الرغم من أن العوامل الأساسية تؤثر على الأسهم والذهب، فإن كلا من تلك الأسواق لديها فترات عرضية عندما يبدو أن الأسعار قد أزيلت تماما عن الأساسيات، بل إنها تتحرك أكثر على المشاعر. وهذا يجعل هذه الأسواق أكثر عائد في الأجل القصير، وبما أن شخصية الأسواق تختلف عن معظم العقود الآجلة الأخرى، ينبغي أن تستخدم أنظمة مختلفة في الأسهم والذهب.
وربما تكون أبسط إستراتيجية التداول هي المتوسط ​​المتحرك المتحرك بمتوسط ​​متحرك واحد. إذا أغلق السعر فوق المتوسط، يتم بدء تداول طويل. وتغلق تلك التجارة وتفتتح صفقة تجارية قصيرة عندما يغلق السعر دون المتوسط ​​المتحرك. لهذا الاختبار، سيتم استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما.
والعائد من هذا النهج البسيط جيد بشكل مدهش، وهو معدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 12.5٪ سنويا. وكانت ثماني سنوات إيجابية، وأظهرت أربعة نتائج سلبية بما في ذلك عوائد السنة الجزئية المتاحة لعام 2018. مؤشر الدولار وخزائن فقدت المال على هذا الإطار الزمني، ولكن العقود الأخرى كانت الفائزين. وتعوض المكاسب في الدولار وخزائن الخزانة عموما الخسائر في السنوات التي كانت فيها النظم غير مربحة. لهذه الاستراتيجية، فإن السحب مرتفع جدا ويتجاوز 100٪ من الحد الأقصى للربح الذي تحقق خلال فترة الاختبار. إن عمليات السحب الكبيرة تجعل النظام غير قابل للتداول، حتى إذا كانت العوائد السنوية تبدو مقبولة.
ويمكن أيضا استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة كاستراتيجية التداول. ويشار إلى الشراء عندما يتجاوز المتوسط ​​القصير الأجل المتوسط ​​الأطول، ويحدث البيع عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك الأقصر إلى ما دون المتوسط ​​الأطول. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي ذلك إلى عدد أقل من الصفقات المتدنية بسبب أن المتوسط ​​المتحرك الأقصر سيكون أكثر سلاسة من بيانات الأسعار الأولية المستخدمة في نظام المتوسط ​​المتحرك الواحد. وتحدث التجارة السالبة عند عكس إشارة بسرعة، مما يؤدي إلى تجارة استمرت لفترة قصيرة من الوقت وانتهت بفقدان صغير. في الواقع، واللوائح لا مفر منه، وسوف تحدث في أي نظام تقريبا. ويمكن تخفيضها، ولكن لا توجد وسيلة للقضاء على جميع الصفقات يتناقص.
تم استخدام أطوال المتوسط ​​المتحرك من 21 و 34 يوما في الاختبار. تم اختيار هذه القيم فقط لأنها أرقام فيبوناتشي متتالية. في حين أن مستويات فيبوناتشي والأرقام عموما ليست مفيدة في التداول، فإنها لا تجعل المعلمات جيدة لاختبار لأنها عشوائية تقريبا. سيجادل المحامون بأن الأسواق تحترم أهداف فيبوناتشي، وتقدم بعض الأمثلة المختارة جيدا لإظهار النجاح. عادة، سوف تكون الأسعار قريبة جدا، داخل بنسات من الهدف المنشود في هذه الأمثلة. هناك العديد من الأمثلة الأخرى حيث أهداف فيبوناتشي عديمة الفائدة على الرسوم البيانية، ولكن أولئك الذين يحبونهم يتجاهلون وزن الأدلة. نفس الفكرة يمكن أن تعمل مع أي رقم عشوائي و 42.1٪ ريتراسيمنتس هي في الواقع شائعة، عندما يتم عرض الفرقة خطأ، ومستوى فيبوناتشي 38.2٪.
ويظهر الاختبار أن نظام المتوسط ​​المتحرك اثنين يعمل بشكل جيد، أفضل من المتوسط ​​المتحرك الواحد. لا يزال هناك عدد من الصفقات السائبة وعموما 39٪ فقط من الصفقات هي الفائزين، ولكن معدل العائد السنوي هو 24.9٪. الحد الأقصى للسحب هو أكثر من ثلث إجمالي الأرباح، وهو الحد الأعلى لنظام مقبول. الأرباح موزعة بالتساوي إلى حد ما في السنة، مع ثلاث سنوات فقط خاسرة.
ويمكن أيضا أن تستخدم المؤشرات كاستراتيجية بسيطة. مؤشر مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) يوفر إشارات واضحة. وستتخذ الصفقات عندما يعبر مؤشر الماكد عن الصفر بمراكز طويلة محتفظ بها عندما يكون مؤشر الماكد أكبر من الصفر والسندات التي يتم تحديدها عندما يكون المؤشر سلبيا. إعدادات ماكد التي سيتم استخدامها هي الإعدادات الافتراضية القياسية في معظم البرامج، 12 و 26 يوما مع خط إشارة 9 أيام.
يقوم حساب ماسد الافتراضي بطرح متوسط ​​متحرك طويل الأجل من متوسط ​​متحرك قصير الأجل، لذلك يطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوما من المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما. تم العثور على متوسط ​​9 أيام للفرق، وعندما يكون مؤشر الماكد أعلى من متوسطه في 9 أيام، يكون مؤشر الماكد موجبا. وهو سلبي عندما يقل مؤشر الماكد عن متوسطه البالغ 9 أيام. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ماسد في عدد من المواقع على شبكة الإنترنت.
هذه الاستراتيجية مربحة جدا، بمتوسط ​​ربح 26.7٪ سنويا. جميع السلع هي مربحة وأسوأ تراجع حوالي 12٪ من إجمالي الأرباح. وأظهرت ثلاث سنوات خسائر صغيرة. في المتوسط، يتم إجراء تداول واحد في الأسبوع. متوسط ​​الصفقات الفائزة حوالي ثلاث مرات أكبر من متوسط ​​الخسائر، وبالتالي فإن النظام مربحة على الرغم من أن أقل من ثلث الصفقات هي الفائزين.
وتشير نتائج الاختبار إلى أن تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحا للحسابات الصغيرة، وأنه من الممكن فعلا لكسب الرزق حتى عند البدء بحساب صغير نسبيا. وفي الأمثلة الثلاثة جميعها، ارتفع حساب قدره 000 27 دولار إلى 000 100 دولار على الأقل في وقت لم تذهب فيه سوق الأسهم إلى أي مكان. هذه ليست استراتيجية سريعة الغني، ولكن العقود الآجلة لا توفر إمكانات الأمن المالي على المدى الطويل على الرغم من الحكمة المشتركة هي أنها من بين المخاطر الأكثر احتمالا الاستثمارات.
وبالنظر إلی اختیار الأنظمة الثلاثة، فإن إستراتیجیة الماكد توفر أفضل عوائد سنویة ولھا أقل المخاطر عندما یتم التعبیر عن المخاطر من حیث السحب. ويمكن أن يساعد التحسين في زيادة الأرباح ويقلل أيضا من احتمال أن يكون المستقبل مربحا. المتغيرات الافتراضية تقدم نتائج جيدة بما فيه الكفاية، وهذا النظام الأساسي سيكون نقطة انطلاق جيدة لأولئك الذين يرغبون في التجارة لقمة العيش.
الاشتراك / الاتصال.
الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.
وسطاء متميزون.
© 2017 ترادرس لوغ.
ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.